Quantitative Researcher

Обязанности

• Разработка кросс-ассетных стратегий: поиск альфа-сигналов, построение и валидация математических и ML-моделей для прогнозирования движений рынка на различных горизонтах (от HFT до среднесрочных стратегий)
• Специфическое ML-моделирование для каждого класса активов: предиктивные модели для акций и фьючерсов, ценообразование опционов, прогнозирование поверхностей волатильности, оптимизация дельта/гамма-хеджирования
• Анализ микроструктуры CEX/DEX, спотовых и фьючерсных рынков
• Разработка моделей для FX с учётом макроэкономических факторов и Order Flow
• End-to-End ML-пайплайн: сбор, очистка, feature engineering, обработка терабайтных массивов мульти-рыночных данных (L2/L3, тики, альтернативные данные)
• Бэктестинг и управление рисками, оптимизация кросс-ассетных портфелей

Требования

• Обязательное присутствие в офисе в Москве (полный рабочий день)
• Опыт от 5 лет в роли Quantitative Researcher, Quantitative Analyst или Senior ML Engineer в хедж-фондах, проп-трейдинговых компаниях (HFT) или инвестиционных банках
• Опыт работы с Equities & Futures, Options, Crypto, FX
• Высшее профильное образование (MSc/PhD) в прикладной математике, физике, CS или количественных финансах
• Исключительные знания математической статистики, теории вероятностей, линейной алгебры, теории случайных процессов
• Понимание финансовой математики: стохастическое исчисление, Black-Scholes
• Понимание микроструктуры рынков, динамики Order Book, методов оптимизации портфеля
• Экспертный уровень Python (Pandas, NumPy, SciPy)

Условия

• Локация: Москва
• Режим: офис