ALM Risk Manager

Т‑Технологии — технологическая компания, развивающая экосистему финансовых и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые сервисы. В основе экосистемы лежит Т‑Банк, один из крупнейших в мире онлайн-банков с 49 млн клиентов.

• Координировать команду экспертов и аналитиков, распределять задачи и обеспечивать качество аналитики.
• Развивать систему лимитов, риск-метрик, стресс-тестирования и управленческой отчетности.
• Развивать методологию оценки IRRBB, систему метрик и сценарного анализа (ΔNII, ΔEVE, стресс-тестирование процентных ставок и клиентского поведения).
• Участвовать в разработке подходов к управлению процентной позицией и структурой баланса, хеджированию.
• Анализировать новые продукты и изменения бизнес-модели с точки зрения процентного риска.
• Развивать методологию оценки структурной ликвидности, прогнозирования денежных потоков, структуры баланса и нормативов ликвидности.
• Проводить сценарный и факторный анализ изменения ликвидности.
• Участвовать в разработке планов действий по управлению ликвидностью в стрессовых условиях.
• Формировать постановки и совместно с командой моделирования развивать поведенческие модели стабильности средств до востребования (NMD), досрочных погашений, пролонгаций, чувствительности клиентов к изменению ставок, поведения клиентов в стрессовых условиях и влияния макроэкономических факторов.
• Формировать требования к данным для расчета ALM-метрик. Совместно с IT-командой развивать промышленную платформу расчета и отчетности по ALM-рискам.
• Инициировать автоматизацию сценарного анализа, стресс-тестирования и управленческой отчетности.
• При необходимости разрабатывать или курировать создание аналитических прототипов на Python.
• Участвовать в бизнес-планировании и прогнозировании ключевых риск-метрик и нормативов.
• Формировать независимую позицию Рисков по вопросам управления балансом.
• Оценивать влияние новых продуктов, крупных сделок и изменений структуры баланса на ALM-риски.

• Опыт работы в ALM, риск-менеджменте, казначействе или управлении балансом от 5 лет.
• Глубокое понимание управления процентным риском банковской книги и риском ликвидности.
• Знание основных подходов Basel к управлению ALM-рисками, понимание требований Банка России в части процентного риска, ликвидности и ВПОДК.
• Понимание принципов FTP и управления структурой баланса.
• Опыт построения стресс-тестов, сценарного и факторного анализа.
• Способность работать с большими объемами данных и превращать результаты анализа в управленческие решения.
• Опыт управления командой или лидерства над крупными функциональными инициативами.
• Умение формировать и аргументировать позицию перед руководством и смежными подразделениями.
• Знание Python и опыт разработки аналитических инструментов будут существенным преимуществом.
• Опыт разработки моделей прогнозирования баланса и денежных потоков.
• Опыт автоматизации ALM-расчетов и построения специализированных risk / ALM data marts.
• Знания математической статистики, эконометрики и методов моделирования.
• Опыт развития ALM-функции в крупном универсальном банке.

• Возможность влиять на развитие всей системы управления ALM-рисками крупного Банка.
• Возможность формировать новые подходы и инфраструктуру практически с нуля, а не только сопровождать готовую методологию.
• Работа с задачами, напрямую влияющими на структуру баланса, прибыльность, ликвидность и капитал Банка.
• Работа в офисе ОКО2, график работы — гибридный.
• Зарплата обсуждается на собеседовании.
• ДМС со стоматологией, чекапами, компенсацией покупки лекарств и льготными условиями страхования для близких; страховка от онкозаболеваний, несчастных случаев и болезней.
• Компенсация затрат на спортивные абонементы, приложение «Т‑Спорт» для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами.
• Комьюнити по интересам: беговые клубы, спортивные команды, музыкальная группа и другие сообщества.
• Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни.
• +3 дня к отпуску: можно использовать для отдыха или получить компенсацию.
• Льготные тарифы и скидки: повышенные ставки по вкладам, дополнительный кэшбэк и скидки от партнеров на обучение, развлечения, путешествия и здоровье.