Risk Quant

О компании

• Сбер

Обязанности

• Стажировка Risk-Quants в управлении риск-моделирования

Требования

• Статус студента бакалавриата/магистратуры на момент трудоустройства, образование с математическим уклоном
• Понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
• Свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
• Базовые знания ML/DL
• Знание классических методов ML, Deep Learning
• Знание современных генеративных моделей / RL-алгоритмы
• Знание архитектуры и принципов LLM

Условия

• Офис, Москва