Обязанности
- Расчет риск-параметров по инструментам, торгуемым на Московской Бирже, регулярный пересмотр риск-параметров, подготовка предложений для руководства по изменению риск-параметров.
- Мониторинг риск-параметров и осуществление регулярных процедур дефолт-менеджмента.
- Анализ и оценка рисков по производным финансовым инструментам, в том числе фьючерсам и опционам.
- Калибровка риск-параметров по инструментам срочного рынка.
- Взаимодействие с бизнес-линиями в части поддержки продуктов рынка деривативов Московской биржи со стороны риск-менеджмента НКЦ.
- Постановка функциональных заданий на IT-доработку и функциональное тестирование риск-систем.
Требования
- Глубокое понимание финансовых рынков и финансовых инструментов, в частности производных финансовых инструментов.
- Опыт работы в банках и профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в подразделениях, отвечающих за управление рыночным риском.
- Умение использовать математические и количественные методы анализа.
- Практическое понимание, как работает VaR, cVaR.
- Способы расчета VaR, симуляция методом Монте-Карло.
- Оценка рыночного риска через FHS.
- Модели оценки волатильности группы GARCH.
- Применение регрессий и OLS в калибровке моделей.
- Методы оценки процентного риска - дюрация, DV01, Convexity, модели прогнозирования процентной кривой (например, модель Нельсона-Сигеля), bootstrapping.
- Практические навыки: Python, SQL.
- Наличие сертификата: CFA, FRM, СФА (желательно).
О компании
Московская биржа – это площадка, где встречаются продавцы и покупатели ценных бумаг и разных активов. Поддерживает суперскоростную инфраструктуру, хранит цифровые записи о каждом активе, следит за соответствием операций правилам торгов и требованиям регуляторов.