Quantitative Researcher

О компании

Компания занимается высокочастотной торговлей на финансовых рынках Азии.

Обязанности

• Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT) на финансовых рынках Азии.
• Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок, качества исполнения и микроструктуры рынка.
• Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения.
• Тесное сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения готовых к промышленной эксплуатации стратегий.
• Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и непрерывное повышение эффективности исполнения сделок.
• Проведение исследований специфики поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках.

Требования

• Практический опыт исследований или торговли на одном или нескольких рынках Азии.
• Сильная профильная подготовка в области количественного анализа, математики, статистики, компьютерных наук или физики.
• Подтвержденный опыт разработки систематических или высокочастотных торговых стратегий.
• Отличные навыки программирования на C++.
• Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка.
• Опыт работы с тиковыми рыночными данными и большим объемом исторических данных.
• Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач.
• Опыт работы с фьючерсами, акциями, опционами или другими биржевыми инструментами на азиатских рынках.

Условия

• Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы.
• Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени.
• Доступ к масштабным собственным массивам данных и передовой инфраструктуре с низкой задержкой.
• Плоская организационная структура с быстрым принятием решений.
• Возможность работать на самых сложных и быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.