Junior Risk Quant

О компании:

Московская биржа – это площадка, где встречаются продавцы и покупатели ценных бумаг и разных активов: физические лица, банки и брокеры, корпорации и инвестиционные фонды. Здесь ведутся торги, заключаются сделки, определяется стоимость компаний и курсы валют. А сотрудники биржи делают так, чтобы всё это происходило быстро, удобно и безопасно.

·Мы поддерживаем суперскоростную инфраструктуру, при помощи которой совершаются миллионы транзакций в минуту – без задержек, без перебоев.

·Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже.

·Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов. Так мы защищаем интересы всех участников рынка, делая его прозрачным и эффективным.

·Мы постоянно развиваем наши продукты и сервисы, чтобы они соответствовали задачам наших клиентов. В 2020 году мы запустили платформу личных финансов «Финуслуги», где любой гражданин России может купить финансовые продукты и управлять ими онлайн в личном кабинете, не выходя из дома.

Работа на Бирже – это уникальный опыт: у задач, которые мы решаем, нет аналогов на финансовом рынке. От нашей работы зависит благополучие миллионов частных инвесторов. Наша работа дает возможность компаниям привлекать средства на развитие бизнеса, а значит, на создание новых возможностей для каждого жителя страны.

Обязанности:

• Разработка и поддержание в актуальном состоянии методологических документов по функционированию системы управления рисками НКЦ в части управления рыночными рисками.
• Разработка функциональных заданий для внедрения доработок системы управления рыночными рисками НКЦ.
• Разработка количественных моделей оценки рыночных рисков НКЦ и процессов риск-менеджмента и прототипирование моделей с использованием языков программирования.

Требования:

• Оценка рыночного риска: знание методологий расчета VaR и Expected Shortfall (ES) по портфелям инструментов, понимание их ограничений, методов расчета (исторический, параметрический).
• Финансовая математика: знание концепций приведенной стоимости денежных потоков (DCF), безарбитражного ценообразования, паритета процентных ставок.
• Ценообразование: прайсинг сложных сделок (облигации, РЕПО, свопы, форварда, опционы). Декомпозиция инструментов на факторы риска и расчет чувствительностей. Моделирование динамики поведения базовых активов (цены, процентные ставки, волатильность).
• Будет плюсом: понимание природы рыночной ликвидности и основ кредитного риска. Опыт в бэктестировании и стресс-тестировании.
• Уверенный Python (NumPy, SciPy, Pandas, statsmodels) для математического моделирования, прототипирования и проверки гипотез, знание SQL.
• Наличие сертификата СФА/ СFA будет преимуществом.