О компании
Московская биржа — площадка, где встречаются продавцы и покупатели ценных бумаг и разных активов. Здесь ведутся торги, заключаются сделки, определяется стоимость компаний и курсы валют. Биржа поддерживает инфраструктуру для транзакций, ведёт депозитарий, следит за соблюдением правил торгов и требований регуляторов и развивает продукты и сервисы.
Обязанности
- Рассчитывать риск-параметры по инструментам, торгуемым на Московской бирже, регулярно пересматривать их и готовить для руководства предложения по изменению.
- Мониторить риск-параметры и проводить регулярные процедуры дефолт-менеджмента.
- Анализировать и оценивать риски по производным финансовым инструментам, в том числе фьючерсам и опционам.
- Калибровать риск-параметры по инструментам срочного рынка.
- Взаимодействовать с бизнес-линиями, поддерживая продукты рынка деривативов Московской биржи со стороны риск-менеджмента НКЦ.
- Ставить функциональные задания на IT-доработки и проводить функциональное тестирование риск-систем.
Требования
- Глубокое понимание финансовых рынков и финансовых инструментов, в частности производных финансовых инструментов.
- Опыт работы в банках и профессиональных участниках рынка ценных бумаг в подразделениях, отвечающих за управление рыночным риском.
- Умение использовать математические и количественные методы анализа.
- Практическое понимание VaR и cVaR, интерпретации результатов расчётов и рисков, которые они покрывают; способов расчёта VaR и симуляции методом Монте-Карло; оценки рыночного риска через FHS; моделей волатильности семейства GARCH; применения регрессий и OLS при калибровке моделей.
- Знание методов оценки процентного риска: дюрация, DV01, Convexity, модели прогнозирования процентной кривой, например Нельсона—Сигеля, и bootstrapping.
- Практические навыки работы с Python и SQL.
- Сертификаты CFA, FRM или СФА желательны.
Условия
Срочный рынок Московской биржи.