Разрабатывать модели ценообразования и расчёта риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходы к управлению рыночными рисками.
Развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.) и обучение с подкреплением.
Сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.
Требования
Образование с математическим уклоном; предпочтительно, но не ограничиваясь, МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др.
Понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики.
Свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch).
Базовые знания ML/DL, классических методов ML и Deep Learning, современных генеративных моделей и RL-алгоритмов, архитектур и принципов LLM.
Будет плюсом наличие профильных сертификатов (CFA, FRM, CQF и т.д.), окончание курсов ШАД, Vega или аналогов, опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS) и обучения с подкреплением (RL).
Условия
Вакансии для стажёров и специалистов с опытом работы.
В исходном объявлении указаны фултайм и офис (МСК); подробная страница указывает гибридный формат работы.
Комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская.
Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия.
Корпоративный спортзал и зоны отдыха.
Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития.
Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа.
Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ.
Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнёров.
Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.